- ISIN
- US9220311099
- CUSIP
- 922031109
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 9 июл. 1973 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $10B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции VWESX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $899.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) показал доход в 0.81% с начала года и 7.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWESX составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 1.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VWESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWESX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 2.24% | -3.30% | 0.30% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 3.60% | -1.39% | -0.89% | -1.04% | 2.99% | -0.11% | 0.55% | 3.05% | 0.66% | 0.66% | -1.51% | 7.20% |
| 2024 | -0.83% | -2.59% | 1.83% | -5.04% | 2.70% | 0.68% | 3.30% | 2.18% | 2.51% | -4.38% | 2.20% | -4.77% | -2.75% |
| 2023 | 7.06% | -5.05% | 3.96% | 1.00% | -2.79% | 1.15% | -0.48% | -1.88% | -5.66% | -4.24% | 10.24% | 7.10% | 9.30% |
| 2022 | -5.15% | -2.92% | -3.02% | -9.43% | 0.78% | -3.66% | 4.62% | -4.68% | -8.64% | -3.04% | 8.87% | -1.51% | -25.62% |
| 2021 | -3.14% | -3.94% | -3.55% | 2.27% | 0.64% | 3.70% | 2.31% | -0.37% | -2.05% | 1.43% | 0.79% | -0.93% | -3.14% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares has an annualized alpha of 5.78%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.15%) than losses (11.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.78%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.15%
- Участие в снижении
- 11.76%
Комиссия
Комиссия VWESX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWESX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 13.52 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.35 | $0.49 | $0.81 | $0.55 | $0.41 | $0.59 | $0.62 | $0.73 |
Дивидендный доход | 5.05% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 36.34%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares составляет 18.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.34%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1981 года1981 | -22.17%сент. 1981 г. | 1y 3mo | 4y 4mo | 5y 8moиюнь 1980 г. - февр. 1986 г. |
Обвал COVID2020 | -20.82%март 2020 г. | 10d | 3mo 20d | 4moмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Black Monday1987 | -18.74%окт. 1987 г. | 8mo 23d | 3y 1mo | 3y 10moянв. 1987 г. - дек. 1990 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.84%окт. 2008 г. | 11mo 9d | 2mo | 1y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2008 г. |
Показатели просадок
| VWESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -56.78% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -9.10% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -18.90% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.43% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -33.92% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.84% | -0.74% | -18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.72% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWESX
Добавьте Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWESX