Сравнение VWESX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 8.97% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VBIAX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VWESX
VBIAX
Сравнение VWESX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.14 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.70 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.71 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 8.03 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.14 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.59 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VBIAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VBIAX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VBIAX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -35.90% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -7.78% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -21.53% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -22.78% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -4.10% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.47% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.66% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.71% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 6.20% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 11.39% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 11.05% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 11.18% | -0.33% |