PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VEIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с VEIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VEIRX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.21%/yr vs 11.90%/yr for VEIRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.19%/yr for VEIRX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.90% соответственно.

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%

VEIRX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.25%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и VEIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.19%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%

Correlation

The correlation between VWENX and VEIRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VWENX and VEIRX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWENX и VEIRX

Секторы
VWENX
VEIRX

Технологии

31.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.0%

Финансовые услуги

10.6%
20.5%

Здравоохранение

9.8%
14.8%

Промышленность

8.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.4%

Энергетика

4.4%
8.3%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Коммунальные услуги

2.5%
7.0%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Технологии

VWENX
31.8%
VEIRX
13.0%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
VEIRX
2.9%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
VEIRX
6.0%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
VEIRX
20.5%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
VEIRX
14.8%

Промышленность

VWENX
8.5%
VEIRX
10.6%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
VEIRX
9.4%

Энергетика

VWENX
4.4%
VEIRX
8.3%

Недвижимость

VWENX
2.6%
VEIRX
1.9%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
VEIRX
7.0%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
VEIRX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGXVEIRX с VWNFX

Доходность на риск

VWENX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVEIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.25

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.20

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.23

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

12.06

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VEIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVEIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VEIRX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VEIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXVEIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-54.02%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-7.13%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-13.36%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-15.12%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-35.26%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.49%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.50%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.91%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VEIRX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеют волатильность 2.61% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXVEIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.62%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

10.27%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

13.92%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

16.30%

-4.77%

Сравнение комиссий VWENX и VEIRX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VEIRX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности VEIRX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.17%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and VEIRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIRX has higher volatility (2.70%) compared to VWENX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VEIRX's -54.02%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и VEIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор