PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWENX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с VMNFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWENX returned 9.97%/yr vs 5.37%/yr for VMNFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VWENX charges 0.16%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 9.97% против 5.37% соответственно.

VWENX

1 день
0.43%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
5.80%
С начала года
6.62%
1 год
16.17%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%

VMNFX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
19.07%
С начала года
15.32%
1 год
25.40%
3 года*
13.82%
5 лет*
13.96%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.62%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		15.32%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VWENX and VMNFX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

VWENX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWENXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.16

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.77

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.33

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

17.48

-6.72

VWENX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VMNFX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-26.42%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-4.65%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-5.44%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-6.75%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-25.09%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.56%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-8.72%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.43%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VMNFX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.32%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

5.67%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

7.87%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

7.24%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

6.43%

+5.10%

Сравнение комиссий VWENX и VMNFX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VMNFX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VMNFX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.04%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.94%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and VMNFX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (2.79%) compared to VMNFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор