PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. VWENX is actively managed, while VBIAX is passively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.21%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWENX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VBIAX немного отстают с 9.78%.

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VWENX and VBIAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.96

The correlation between VWENX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWENX и VBIAX

Секторы
VWENX
VBIAX

Технологии

31.8%
33.5%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.0%

Финансовые услуги

10.6%
12.0%

Здравоохранение

9.8%
9.2%

Промышленность

8.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

4.4%
3.7%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Технологии

VWENX
31.8%
VBIAX
33.5%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
VBIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
VBIAX
10.0%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
VBIAX
12.0%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
VBIAX
9.2%

Промышленность

VWENX
8.5%
VBIAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
VBIAX
4.7%

Энергетика

VWENX
4.4%
VBIAX
3.7%

Недвижимость

VWENX
2.6%
VBIAX
2.4%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
VBIAX
2.3%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
VBIAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VWENX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.38

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.39

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.23

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

14.71

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VBIAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-35.90%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-5.83%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-11.70%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-21.53%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-22.78%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.53%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.44%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.27%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VBIAX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.31%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.11%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

7.92%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

11.05%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

11.21%

+0.32%

Сравнение комиссий VWENX и VBIAX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VBIAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VWENX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWENX has higher volatility (2.61%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VBIAX's -35.90%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор