Сравнение VWENX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью -2.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWENX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции VBAIX немного отстают с 9.28%.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VBAIX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWENX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
VWENX
VBAIX
Сравнение VWENX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.70 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.71 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.02 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и VBAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VBAIX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VBAIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VBAIX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -35.82% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.80% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -21.52% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -22.77% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.11% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.45% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VBAIX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.71% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.20% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.39% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 11.09% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.21% | +0.29% |