PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBAIX с AMBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с AMBFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или AMBFX.

Корреляция

Корреляция между VBAIX и AMBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.75

AMBFX:

0.51

Коэф-т Сортино

VBAIX:

1.13

AMBFX:

0.76

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.16

AMBFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.71

AMBFX:

0.49

Коэф-т Мартина

VBAIX:

2.72

AMBFX:

1.53

Индекс Язвы

VBAIX:

3.36%

AMBFX:

4.21%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.22%

AMBFX:

12.66%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

AMBFX:

-33.83%

Текущая просадка

VBAIX:

-3.41%

AMBFX:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции AMBFX по среднегодовой доходности: 7.87% против 5.40% соответственно.

VBAIX

С начала года

-0.20%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-1.49%

1 год

9.11%

5 лет

9.44%

10 лет

7.87%

AMBFX

С начала года

2.30%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-3.17%

1 год

6.37%

5 лет

7.71%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBAIX и AMBFX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и AMBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг риск-скорректированной доходности AMBFX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа AMBFX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и AMBFX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что сопоставимо с доходностью AMBFX в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		2.25%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		2.26%2.31%2.57%1.90%1.40%1.53%2.10%2.31%1.97%1.98%2.74%8.47%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и AMBFX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки AMBFX в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и AMBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и AMBFX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...