PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с AMBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-4.19%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -2.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBAIX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции AMBFX немного впереди с 9.33%.

VBAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.39%
1 год
10.88%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.08%

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURXVBAIX с VHGEX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAXAMBFX с SVBAX

Сравнение комиссий VBAIX и AMBFX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.12

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.03

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

8.67

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AMBFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между VBAIX и AMBFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и AMBFX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности AMBFX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.86%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и AMBFX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-35.05%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.34%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-18.65%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-22.31%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.00%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.61%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и AMBFX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.07%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.26%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

6.73%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.10%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.42%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

10.62%

+0.57%