Сравнение VBAIX с OAKBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и OAKBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и OAKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.76% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и OAKBX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.
Доходность на риск
VBAIX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск
VBAIX
OAKBX
Сравнение VBAIX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | OAKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.56 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.87 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.82 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 2.96 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.56 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и OAKBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и OAKBX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности OAKBX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и OAKBX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и OAKBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -31.31% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.65% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.41% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -30.19% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.06% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.78% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.39% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и OAKBX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.16% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.55% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 11.82% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 12.17% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.05% | -1.84% |