Сравнение VBAIX с OAKBX
VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VBAIX returned 9.92%/yr vs 9.40%/yr for OAKBX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VBAIX charges 0.04%/yr vs 0.83%/yr for OAKBX.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и OAKBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.40% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 7.50%
OAKBX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBAIX и OAKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 8.55% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 6.22% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
Correlation
The correlation between VBAIX and OAKBX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between VBAIX and OAKBX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBAIX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск
VBAIX
OAKBX
Сравнение VBAIX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBAIX | OAKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.98 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 6.45 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и OAKBX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и OAKBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBAIX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -31.31% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -6.90% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -10.91% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.41% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -30.19% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.75% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.11% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и OAKBX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.80%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBAIX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.13% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.81% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 9.00% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 12.12% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 12.99% | -1.72% |
Сравнение комиссий VBAIX и OAKBX
VBAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и OAKBX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности OAKBX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.10% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.25% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VBAIX and OAKBX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKBX has higher volatility (3.13%) compared to VBAIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs OAKBX's -31.31%.
VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBAIX и OAKBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор