PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBAIX с OAKBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с OAKBX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или OAKBX.

Корреляция

Корреляция между VBAIX и OAKBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.32

OAKBX:

0.40

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.55

OAKBX:

0.58

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.08

OAKBX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.28

OAKBX:

0.39

Коэф-т Мартина

VBAIX:

0.90

OAKBX:

1.50

Индекс Язвы

VBAIX:

4.70%

OAKBX:

2.84%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.65%

OAKBX:

11.77%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

OAKBX:

-37.44%

Текущая просадка

VBAIX:

-6.64%

OAKBX:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 6.77% против 2.44% соответственно.

VBAIX

С начала года

-0.93%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-4.12%

1 год

4.00%

3 года

7.19%

5 лет

6.73%

10 лет

6.77%

OAKBX

С начала года

0.43%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-1.46%

1 год

4.64%

3 года

7.96%

5 лет

9.05%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Oakmark Equity and Income Fund

Сравнение комиссий VBAIX и OAKBX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и OAKBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKBX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKBX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и OAKBX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности OAKBX в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		2.26%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.11%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%9.37%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и OAKBX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке OAKBX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и OAKBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и OAKBX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.10%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...