PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBAIX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с OAKBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VBAIX returned 9.86%/yr vs 9.16%/yr for OAKBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBAIX charges 0.04%/yr vs 0.83%/yr for OAKBX.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 9.86% против 9.16% соответственно.

VBAIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.17%
1 год
15.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.86%

OAKBX

1 день
0.30%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
1.01%
С начала года
2.85%
1 год
9.67%
3 года*
9.60%
5 лет*
7.35%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.17%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.85%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%

Correlation

The correlation between VBAIX and OAKBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.86

Over the past year, the correlation between VBAIX and OAKBX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с FPURXVBAIX с VHGEX
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURXOAKBX с SWPPX

Доходность на риск

VBAIX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBAIXOAKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.14

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.71

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.44

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

4.65

+7.05

VBAIX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа OAKBX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и OAKBX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и OAKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-31.31%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.90%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-10.91%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-20.41%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-30.19%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.23%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.76%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.14%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и OAKBX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.38%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.71%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.50%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

8.82%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

12.13%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

12.97%

-1.73%

Сравнение комиссий VBAIX и OAKBX

VBAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и OAKBX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности OAKBX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.16%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.32%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VBAIX and OAKBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKBX has higher volatility (2.71%) compared to VBAIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs OAKBX's -31.31%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и OAKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор