PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBAIX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с FPURX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между VBAIX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.41

FPURX:

0.50

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.80

FPURX:

0.93

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.11

FPURX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.43

FPURX:

0.59

Коэф-т Мартина

VBAIX:

1.42

FPURX:

2.05

Индекс Язвы

VBAIX:

4.65%

FPURX:

4.22%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.62%

FPURX:

14.06%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

FPURX:

-30.70%

Текущая просадка

VBAIX:

-5.65%

FPURX:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 6.89% против 9.17% соответственно.

VBAIX

С начала года

0.13%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-3.27%

1 год

5.09%

5 лет

7.49%

10 лет

6.89%

FPURX

С начала года

-0.89%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-1.17%

1 год

6.96%

5 лет

11.54%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBAIX и FPURX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и FPURX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FPURX в 11.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		2.24%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		11.48%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и FPURX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и FPURX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 3.79% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...