Сравнение VBAIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или FPURX.
Основные характеристики
| VBAIX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.97% | 20.58% |
| Дох-ть за 1 год | 24.28% | 29.74% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 6.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 4.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 16.34 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 8.83% | 10.13% |
| Макс. просадка | -35.82% | -33.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и FPURX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и FPURX
С начала года, VBAIX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и FPURX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и FPURX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FPURX в 9.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 9.42% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и FPURX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.