PortfoliosLab logo
Сравнение VBAIX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBAIX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.05%
418.66%
VBAIX
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.37

FPURX:

-0.19

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.59

FPURX:

-0.14

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.08

FPURX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.30

FPURX:

-0.13

Коэф-т Мартина

VBAIX:

1.09

FPURX:

-0.48

Индекс Язвы

VBAIX:

4.27%

FPURX:

6.06%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.57%

FPURX:

15.67%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

VBAIX:

-9.40%

FPURX:

-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 6.46% против 2.79% соответственно.


VBAIX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.64%

1 год

5.16%

5 лет

6.80%

10 лет

6.46%

FPURX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-2.20%

5 лет

3.12%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBAIX и FPURX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии VBAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBAIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBAIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBAIX: 0.37
FPURX: -0.19
Коэффициент Сортино VBAIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBAIX: 0.59
FPURX: -0.14
Коэффициент Омега VBAIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBAIX: 1.08
FPURX: 0.98
Коэффициент Кальмара VBAIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBAIX: 0.30
FPURX: -0.13
Коэффициент Мартина VBAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBAIX: 1.09
FPURX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.19
VBAIX
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и FPURX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FPURX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
2.33%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и FPURX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-16.16%
VBAIX
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и FPURX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 8.66% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
8.94%
VBAIX
FPURX