Сравнение VBAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VTI.
Основные характеристики
| VBAIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.27% | 9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 16.85% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | 3.69% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | 13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 8.61% | 11.93% |
| Макс. просадка | -35.82% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.73% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VTI
С начала года, VBAIX показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VTI
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VTI
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VTI
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.