PortfoliosLab logo
Сравнение VBAIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBAIX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.50%
617.83%
VBAIX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.39

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.62

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.09

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.32

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VBAIX:

1.17

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VBAIX:

4.22%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.56%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VBAIX:

-9.89%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.40% против 11.34% соответственно.


VBAIX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.26%

1 год

4.16%

5 лет

6.69%

10 лет

6.40%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBAIX и VTI

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBAIX: 0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBAIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBAIX: 0.39
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VBAIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBAIX: 0.62
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VBAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBAIX: 1.09
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VBAIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBAIX: 0.32
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VBAIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBAIX: 1.17
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.50
VBAIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VTI

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
2.34%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VTI

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-10.95%
VBAIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 8.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.65%
14.84%
VBAIX
VTI