Сравнение VBAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.28% против 13.69% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VTI
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VBAIX
VTI
Сравнение VBAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.54 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.30 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VTI
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VTI
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -55.45% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.30% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.36% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -35.00% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.54% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.08% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.60% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.48% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 9.75% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 19.02% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 17.41% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 18.29% | -7.08% |