PortfoliosLab logo
Сравнение VBAIX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBAIX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.05%
386.29%
VBAIX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.37

VBIAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.59

VBIAX:

0.89

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.08

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.30

VBIAX:

0.53

Коэф-т Мартина

VBAIX:

1.09

VBIAX:

2.21

Индекс Язвы

VBAIX:

4.27%

VBIAX:

3.21%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.57%

VBIAX:

12.26%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VBAIX:

-9.40%

VBIAX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.33% соответственно.


VBAIX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.64%

1 год

5.16%

5 лет

6.80%

10 лет

6.46%

VBIAX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-4.20%

1 год

6.75%

5 лет

8.48%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBAIX и VBIAX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%
График комиссии VBAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBAIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBAIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBAIX: 0.37
VBIAX: 0.51
Коэффициент Сортино VBAIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBAIX: 0.59
VBIAX: 0.79
Коэффициент Омега VBAIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBAIX: 1.08
VBIAX: 1.11
Коэффициент Кальмара VBAIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBAIX: 0.30
VBIAX: 0.46
Коэффициент Мартина VBAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBAIX: 1.09
VBIAX: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.51
VBAIX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VBIAX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VBIAX в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
2.33%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.58%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VBIAX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-8.01%
VBAIX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VBIAX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 8.66% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
8.75%
VBAIX
VBIAX