PortfoliosLab logo
Сравнение VBAIX с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBAIX и VHGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
347.46%
474.04%
VBAIX
VHGEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.56

VHGEX:

0.48

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.85

VHGEX:

0.81

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.12

VHGEX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.46

VHGEX:

0.49

Коэф-т Мартина

VBAIX:

1.59

VHGEX:

1.97

Индекс Язвы

VBAIX:

4.44%

VHGEX:

4.79%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.52%

VHGEX:

19.45%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

VHGEX:

-65.71%

Текущая просадка

VBAIX:

-7.87%

VHGEX:

-6.31%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.48% соответственно.


VBAIX

С начала года

-2.23%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-3.14%

1 год

5.30%

5 лет

7.00%

10 лет

6.78%

VHGEX

С начала года

0.31%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

-0.68%

1 год

6.98%

5 лет

11.94%

10 лет

7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBAIX и VHGEX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.


График комиссии VHGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHGEX: 0.45%
График комиссии VBAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBAIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и VHGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VHGEX
Ранг риск-скорректированной доходности VHGEX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBAIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VBAIX: 0.56
VHGEX: 0.48
Коэффициент Сортино VBAIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBAIX: 0.85
VHGEX: 0.81
Коэффициент Омега VBAIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBAIX: 1.12
VHGEX: 1.11
Коэффициент Кальмара VBAIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBAIX: 0.46
VHGEX: 0.49
Коэффициент Мартина VBAIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBAIX: 1.59
VHGEX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56
0.48
VBAIX
VHGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VHGEX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VHGEX в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
5.10%5.28%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%1.93%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
4.22%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VHGEX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -65.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.87%
-6.31%
VBAIX
VHGEX

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VHGEX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 8.49%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.49%
13.58%
VBAIX
VHGEX