Сравнение VBAIX с VHGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VHGEX.
Основные характеристики
| VBAIX | VHGEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.60% | 17.49% |
| Дох-ть за 1 год | 22.71% | 31.37% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.76% | 10.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 9.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 15.95 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 13.50% |
| Макс. просадка | -35.82% | -64.62% |
| Текущая просадка | -0.43% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VHGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VHGEX
С начала года, VBAIX показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VHGEX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VHGEX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VHGEX в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.03% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 0.97% | 1.15% | 1.65% | 0.92% | 0.67% | 2.33% | 1.59% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VHGEX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VHGEX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.