Сравнение VBAIX с VHGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VHGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и VHGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -5.64% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 9.28% против 10.60% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
VHGEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VHGEX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.
Доходность на риск
VBAIX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск
VBAIX
VHGEX
Сравнение VBAIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | VHGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 5.12 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VHGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VHGEX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности VHGEX в 13.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.12% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VHGEX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VHGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -64.81% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.10% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -33.02% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -33.23% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -8.87% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.00% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.33% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VHGEX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.96% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 11.70% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 19.45% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 18.25% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 18.00% | -6.79% |