Сравнение VWENX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.53% соответственно.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и TRAIX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
VWENX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
VWENX
TRAIX
Сравнение VWENX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.39 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.56 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 10.55 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и TRAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и TRAIX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и TRAIX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -26.84% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -6.77% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -17.00% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -26.84% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.45% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -2.86% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.65% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и TRAIX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.66% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 9.74% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 13.50% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 13.25% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 12.98% | -1.48% |