Сравнение VWENX с FBAKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и FBAKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и FBAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FBAKX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям FBAKX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.82% соответственно.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и FBAKX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FBAKX в 0.45%.
Доходность на риск
VWENX vs. FBAKX — Ранг доходности на риск
VWENX
FBAKX
Сравнение VWENX c FBAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | FBAKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.01 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.91 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.79 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и FBAKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и FBAKX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности FBAKX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и FBAKX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки FBAKX в -41.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и FBAKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -41.40% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -8.12% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -22.84% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -26.68% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.56% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.18% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.76% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и FBAKX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеют волатильность 4.06% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | FBAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.77% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.93% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.19% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 12.74% | -1.24% |