PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-3.70%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%16.62%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.23% соответственно.

FBAKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.90%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.60%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с VOOFBAKX с FNSHXFBAKX с ^GSPC
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FBAKX и FSKAX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FBAKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.29

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.04

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

5.05

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между FBAKX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и FSKAX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.94%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и FSKAX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-35.01%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-12.42%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.39%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-35.01%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-8.92%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.05%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.57%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.42%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

9.40%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

18.50%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.38%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

18.42%

-5.69%