PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBAKX с FNSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с FNSHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или FNSHX.

Корреляция

Корреляция между FBAKX и FNSHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBAKX:

0.20

FNSHX:

1.16

Коэф-т Сортино

FBAKX:

0.39

FNSHX:

1.76

Коэф-т Омега

FBAKX:

1.05

FNSHX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FBAKX:

0.21

FNSHX:

0.76

Коэф-т Мартина

FBAKX:

0.72

FNSHX:

5.02

Индекс Язвы

FBAKX:

3.94%

FNSHX:

1.21%

Дневная вол-ть

FBAKX:

12.87%

FNSHX:

5.08%

Макс. просадка

FBAKX:

-40.94%

FNSHX:

-19.27%

Текущая просадка

FBAKX:

-6.29%

FNSHX:

-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 2.58%.

FBAKX

С начала года

-2.12%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-4.69%

1 год

2.66%

5 лет

5.79%

10 лет

4.49%

FNSHX

С начала года

2.58%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

1.22%

1 год

5.96%

5 лет

1.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBAKX и FNSHX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBAKX и FNSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBAKX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSHX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBAKX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и FNSHX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FNSHX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.91%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%6.39%11.09%7.98%3.16%8.48%10.70%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		2.85%3.16%2.98%3.49%2.47%1.24%2.05%2.11%1.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и FNSHX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки FNSHX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FNSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и FNSHX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...