PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBAKX с FNSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBAKX и FNSHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
111.95%
8.05%
FBAKX
FNSHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBAKX:

1.86

FNSHX:

1.04

Коэф-т Сортино

FBAKX:

2.59

FNSHX:

1.49

Коэф-т Омега

FBAKX:

1.34

FNSHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FBAKX:

3.14

FNSHX:

0.49

Коэф-т Мартина

FBAKX:

12.02

FNSHX:

4.85

Индекс Язвы

FBAKX:

1.38%

FNSHX:

1.01%

Дневная вол-ть

FBAKX:

8.88%

FNSHX:

4.70%

Макс. просадка

FBAKX:

-40.94%

FNSHX:

-19.27%

Текущая просадка

FBAKX:

-4.06%

FNSHX:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.51%.


FBAKX

С начала года

15.27%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

4.38%

1 год

15.78%

5 лет

10.54%

10 лет

9.80%

FNSHX

С начала года

4.51%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.89%

5 лет

0.42%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBAKX и FNSHX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.


FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
График комиссии FBAKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FNSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBAKX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBAKX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.781.04
Коэффициент Сортино FBAKX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.481.49
Коэффициент Омега FBAKX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.18
Коэффициент Кальмара FBAKX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.000.49
Коэффициент Мартина FBAKX, с текущим значением в 11.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.464.85
FBAKX
FNSHX

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
1.04
FBAKX
FNSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и FNSHX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FNSHX в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
1.39%1.77%1.56%0.96%1.36%1.77%1.96%1.66%1.70%8.48%10.70%7.47%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
3.33%2.98%3.49%2.47%1.24%2.05%2.11%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и FNSHX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки FNSHX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FNSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.06%
-4.69%
FBAKX
FNSHX

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и FNSHX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.90%
1.54%
FBAKX
FNSHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab