PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-1.74%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%16.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.82% против 14.14% соответственно.

FBAKX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.80%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.82%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с FNSHXFBAKX с FSKAXFBAKX с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FBAKX и VOO

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FBAKX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.01

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.53

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.55

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.31

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между FBAKX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и VOO

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.82%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и VOO

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-33.99%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.98%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-24.52%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-33.99%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.55%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.72%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.55%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.34%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

9.47%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

18.11%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

16.82%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

17.99%

-5.25%