PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBAKX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с BRK-B

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FBAKX и BRK-B составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBAKX:

0.16

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

FBAKX:

0.34

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

FBAKX:

1.05

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

FBAKX:

0.17

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

FBAKX:

0.58

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

FBAKX:

4.04%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

FBAKX:

13.01%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

FBAKX:

-40.94%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FBAKX:

-6.72%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.35% против 13.47% соответственно.

FBAKX

С начала года

-2.57%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-5.13%

1 год

2.18%

5 лет

5.97%

10 лет

4.35%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.68%

5 лет

24.45%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBAKX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBAKX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBAKX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и BRK-B

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.91%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%6.39%11.09%7.98%3.16%8.48%10.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и BRK-B

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.43%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...