PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAKX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBAKX (Fidelity Balanced Fund Class K) is Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FBAKX returned 11.76%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.76% против 12.93% соответственно.

FBAKX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
24.09%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.76%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAKX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		9.84%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%23.94%-3.89%16.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FBAKX and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.62

Over the past year, the correlation between FBAKX and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с FNSHXFBAKX с VOOFBAKX с FSKAXFBAKX с VFIAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FBAKX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
-0.18

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-0.15

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.98

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.27

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

-0.57

+18.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

-0.18

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и BRK-B

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAKXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-53.86%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.42%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-14.95%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-26.58%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-29.57%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-11.33%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-11.07%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

4.46%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAKXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.72%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

10.70%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

14.32%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

17.11%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

19.43%

-6.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и BRK-B

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.19%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%3.87%11.09%7.98%3.16%7.79%

Часто задаваемые вопросы

FBAKX and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to FBAKX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FBAKX dropped -41.40% vs BRK-B's -53.86%.

FBAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAKX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор