Сравнение FBAKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.82% против 14.08% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и FXAIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FBAKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FBAKX
FXAIX
Сравнение FBAKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.52 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.30 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FXAIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FXAIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -33.79% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -12.13% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -24.50% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -33.79% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.23% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.83% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.53% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.34% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 9.53% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 18.32% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 16.92% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 18.05% | -5.31% |