PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с FCTDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и FCTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-3.70%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-2.66%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-6.05%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -6.05%.

FBAKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.90%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.60%

FCTDX

1 день
-2.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.15%
1 год
13.62%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с BRK-BFBAKX с VOOFBAKX с FNSHXFBAKX с FSKAXFBAKX с ^GSPC
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX

Сравнение комиссий FBAKX и FCTDX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K

Доходность на риск

FBAKX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXFCTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.73

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.21

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.24

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

0.92

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FCTDX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.73

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между FBAKX и FCTDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и FCTDX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности FCTDX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.94%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		2.02%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и FCTDX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FCTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-34.51%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.99%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-24.92%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-8.96%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.28%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.05%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и FCTDX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.48%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.47%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

9.28%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

19.73%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.40%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

19.74%

-7.01%