Сравнение FBAKX с FCTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FCTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и FCTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -2.66% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -3.10% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -3.10%.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
FCTDX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и FCTDX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.
Доходность на риск
FBAKX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск
FBAKX
FCTDX
Сравнение FBAKX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | FCTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.62 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.50 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 1.88 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и FCTDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FCTDX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FCTDX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.96% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FCTDX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FCTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -34.51% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -11.99% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -24.92% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.11% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.28% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 5.07% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FCTDX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.58% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 9.77% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 19.96% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 17.46% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 19.77% | -7.03% |