Сравнение VWENX с DODBX
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VWENX returned 10.21%/yr vs 9.36%/yr for DODBX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.52%/yr for DODBX.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и DODBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции DODBX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.36% соответственно.
VWENX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.21%
DODBX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам VWENX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 6.44% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 1.73% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Correlation
The correlation between VWENX and DODBX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between VWENX and DODBX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWENX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
VWENX
DODBX
Сравнение VWENX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.74 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 6.17 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и DODBX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и DODBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWENX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -50.20% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -5.72% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -8.45% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -17.74% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -31.29% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.11% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.68% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.61% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и DODBX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWENX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.82% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 5.32% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 7.17% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 10.78% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 13.24% | -1.71% |
Сравнение комиссий VWENX и DODBX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и DODBX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности DODBX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.10% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.91% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
VWENX and DODBX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWENX has higher volatility (2.61%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs DODBX's -50.20%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWENX и DODBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор