Сравнение DODBX с FPACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и FPA Crescent Fund (FPACX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FPACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и FPACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODBX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции FPACX немного впереди с 9.54%.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FPACX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.
Доходность на риск
DODBX vs. FPACX — Ранг доходности на риск
DODBX
FPACX
Сравнение DODBX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | FPACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.17 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.75 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FPACX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FPACX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FPACX в 9.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FPACX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FPACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -31.60% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -7.37% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -18.47% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -29.46% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.54% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.89% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.07% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FPACX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.83% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 6.61% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 11.20% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 11.88% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 13.18% | +0.08% |