PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODBX с FPACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODBX и FPACX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DODBX с FPACX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FPACX.

Доходность

Сравнение доходности DODBX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODBX:

1.06

FPACX:

0.86

Коэф-т Сортино

DODBX:

1.40

FPACX:

1.24

Коэф-т Омега

DODBX:

1.20

FPACX:

1.18

Коэф-т Кальмара

DODBX:

1.15

FPACX:

0.88

Коэф-т Мартина

DODBX:

4.92

FPACX:

3.61

Индекс Язвы

DODBX:

1.96%

FPACX:

2.68%

Дневная вол-ть

DODBX:

9.84%

FPACX:

11.64%

Макс. просадка

DODBX:

-50.20%

FPACX:

-31.59%

Текущая просадка

DODBX:

-0.34%

FPACX:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODBX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции FPACX немного отстают с 8.04%.

DODBX

С начала года

5.91%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

2.03%

1 год

10.30%

3 года

7.86%

5 лет

11.69%

10 лет

8.29%

FPACX

С начала года

4.38%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

3.39%

1 год

9.95%

3 года

11.37%

5 лет

13.40%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

FPA Crescent Fund

Сравнение комиссий DODBX и FPACX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODBX и FPACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг риск-скорректированной доходности DODBX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODBX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPACX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и FPACX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности FPACX в 8.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.81%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%8.49%6.09%5.44%4.33%
FPACX
FPA Crescent Fund		8.92%9.31%2.80%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%4.18%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и FPACX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FPACX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и FPACX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.41%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...