Сравнение DODBX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или SPY.
Основные характеристики
| DODBX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 22.69% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.77% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.51% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.44 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 22.67 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 7.06% | 12.29% |
| Макс. просадка | -50.21% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и SPY
С начала года, DODBX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.51% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и SPY
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и SPY
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.68% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и SPY
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и SPY
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.