Сравнение DODBX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DODBX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и SPY
Основные характеристики
DODBX:
0.48
SPY:
2.03
DODBX:
0.62
SPY:
2.71
DODBX:
1.11
SPY:
1.38
DODBX:
0.37
SPY:
3.09
DODBX:
1.83
SPY:
12.94
DODBX:
2.36%
SPY:
2.01%
DODBX:
9.02%
SPY:
12.78%
DODBX:
-53.83%
SPY:
-55.19%
DODBX:
-6.84%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.48% против 13.38% соответственно.
DODBX
1.28%
-4.44%
-1.76%
5.10%
2.20%
2.48%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и SPY
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODBX и SPY
DODBX
SPY
Сравнение DODBX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и SPY
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.70% | 2.73% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и SPY
Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и SPY
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.