Сравнение DODBX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DODBX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и SPY
Основные характеристики
DODBX:
0.60
SPY:
2.21
DODBX:
0.76
SPY:
2.93
DODBX:
1.13
SPY:
1.41
DODBX:
0.60
SPY:
3.26
DODBX:
3.83
SPY:
14.43
DODBX:
1.38%
SPY:
1.90%
DODBX:
8.83%
SPY:
12.41%
DODBX:
-53.83%
SPY:
-55.19%
DODBX:
-8.08%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.24% против 12.97% соответственно.
DODBX
4.16%
-6.68%
-0.45%
4.67%
7.26%
5.24%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и SPY
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и SPY
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 3.81% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и SPY
Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и SPY
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.