PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2562011047

CUSIP

256201104

Эмитент

Dodge & Cox

Дата выпуска

25 июн. 1931 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DODBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DODBX с VWENX DODBX с FBALX DODBX с SPY DODBX с VOO DODBX с QQQ DODBX с FPACX DODBX с VDIGX DODBX с FSMEX DODBX с VTI DODBX с FFNOX
Популярные сравнения:
DODBX с VWENX DODBX с FBALX DODBX с SPY DODBX с VOO DODBX с QQQ DODBX с FPACX DODBX с VDIGX DODBX с FSMEX DODBX с VTI DODBX с FFNOX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) показал доход в 3.16% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODBX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

DODBX

С начала года

3.16%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-4.54%

1 год

2.87%

5 лет

6.32%

10 лет

2.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.07%1.93%-2.16%-1.18%0.59%3.16%
2024-0.27%1.02%2.74%-2.46%2.78%-0.32%3.43%1.91%1.20%-1.12%2.76%-8.02%3.13%
20235.58%-2.75%-0.74%1.12%-2.37%4.47%3.69%-1.55%-2.05%-2.72%5.90%2.93%11.46%
20220.58%-1.66%-0.29%-5.79%3.00%-6.46%3.91%-2.37%-7.10%5.94%5.62%-7.85%-13.02%
2021-0.11%6.04%2.41%3.85%2.36%-0.08%-0.24%1.78%-2.63%2.52%-2.73%-3.92%9.15%
2020-1.66%-5.56%-15.89%10.59%2.64%1.78%2.19%3.20%-2.03%-1.06%12.40%-0.98%2.70%
20195.93%1.37%-1.90%3.15%-4.41%4.14%1.48%-2.63%2.18%1.77%2.77%-2.28%11.62%
20183.42%-2.72%-3.12%0.19%0.30%1.04%3.02%1.12%0.00%-3.58%1.85%-12.23%-11.14%
20171.77%2.20%-1.75%0.49%0.11%0.96%1.25%-0.60%2.47%0.34%1.56%-3.05%5.75%
2016-4.51%-0.40%4.30%1.87%1.54%-1.40%4.10%1.61%0.83%-0.23%5.88%-1.65%12.12%
2015-3.19%4.11%-1.74%1.88%0.82%-1.31%0.90%-4.93%-2.92%5.65%-0.33%-4.46%-5.93%
2014-1.75%3.25%0.46%-0.03%1.68%2.05%-0.67%2.38%-1.00%0.10%1.85%0.22%8.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DODBX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DODBX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dodge & Cox Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dodge & Cox Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.76$2.78$2.66$1.91$1.75$2.22$2.46$2.01$2.29$2.34$2.06$4.34

Дивидендный доход

2.65%2.73%2.63%2.04%1.60%2.18%2.42%2.16%2.14%2.26%2.18%4.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.51$2.78
2023$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$2.66
2022$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.42$1.91
2021$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.47$1.75
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.45$2.22
2019$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.53$2.46
2018$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.38$2.01
2017$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.46$2.29
2016$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$2.34
2015$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$2.06
2014$0.65$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$2.72$4.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dodge & Cox Balanced Fund показал максимальную просадку в 53.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Dodge & Cox Balanced Fund составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.83%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1378
-33.8%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.720
-27.31%18 авг. 1987 г.794 дек. 1987 г.42014 июл. 1989 г.499
-22.38%4 нояб. 2021 г.22527 сент. 2022 г.54729 нояб. 2024 г.772
-17.47%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.1612 июн. 2003 г.302

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...