- ISIN
- US2562011047
- CUSIP
- 256201104
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 25 июн. 1931 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund Class I (DODBX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции DODBX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Balanced Fund Class I (DODBX) показал доход в 5.28% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODBX составила 9.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dodge & Cox Balanced Fund Class I
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DODBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DODBX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 нояб. 1987 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 23 нояб. 1987 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.70% | 2.18% | -4.13% | 2.86% | 0.00% | 0.59% | 2.12% | 5.28% | |||||
| 2025 | 4.07% | 1.93% | -1.19% | -1.18% | 2.21% | 2.54% | -0.79% | 3.22% | 1.06% | -0.62% | 1.45% | 1.05% | 14.44% |
| 2024 | -0.27% | 1.02% | 3.83% | -2.46% | 2.78% | -0.32% | 3.43% | 1.91% | 1.20% | -1.12% | 2.76% | -4.02% | 8.76% |
| 2023 | 5.58% | -2.75% | -0.24% | 1.12% | -2.37% | 4.47% | 3.69% | -1.55% | -2.05% | -2.72% | 5.90% | 4.54% | 13.77% |
| 2022 | 0.58% | -1.66% | 0.38% | -5.79% | 3.00% | -6.46% | 3.91% | -2.37% | -7.10% | 5.94% | 5.62% | -2.45% | -7.30% |
| 2021 | -0.11% | 6.04% | 3.73% | 3.85% | 2.36% | -0.08% | -0.24% | 1.78% | -2.63% | 2.52% | -2.73% | 3.60% | 19.21% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Balanced Fund Class I has an annualized alpha of 3.69%, beta of 0.55, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.01%) than losses (66.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.69%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 70.01%
- Участие в снижении
- 66.29%
Комиссия
Комиссия DODBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DODBX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Balanced Fund Class I (DODBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.71 | -2.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Balanced Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.02 | $1.04 | $0.59 | $1.01 | $1.45 | $0.88 | $1.19 | $1.12 | $1.01 | $0.72 | $0.64 |
Дивидендный доход | 6.80% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Balanced Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.26 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Balanced Fund Class I показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.20%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 5mo | 5y 20dиюль 2007 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.29%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.90%дек. 1987 г. | 3mo 18d | 1y 4mo | 1y 8moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. | Black Monday1987 |
-20.05%июнь 1982 г. | 1y 6mo | 7mo 17d | 2y 1moдек. 1980 г. - янв. 1983 г. | — |
-17.74%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DODBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -56.78% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -9.10% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.45% | -18.90% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -25.43% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -33.92% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.70% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.09% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DODBX
Добавьте Dodge & Cox Balanced Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DODBX