Сравнение DODBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VOO.
Основные характеристики
| DODBX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.66% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 22.42 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 12.23% |
| Макс. просадка | -50.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VOO
С начала года, DODBX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VOO
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VOO
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.69% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VOO
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VOO
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.