Сравнение DODBX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 11.53% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и TRAIX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
DODBX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
DODBX
TRAIX
Сравнение DODBX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.39 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.56 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 10.55 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и TRAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и TRAIX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и TRAIX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -26.84% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -6.77% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -17.00% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -26.84% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.45% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.86% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.65% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и TRAIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.66% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 9.74% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 13.50% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 13.25% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 12.98% | +0.28% |