Сравнение DODBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VTI.
Основные характеристики
| DODBX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.88% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 18.73% | 33.38% |
| Дох-ть за 3 года | 6.21% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.62 |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 12.93% |
| Макс. просадка | -50.21% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VTI
С начала года, DODBX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VTI
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VTI
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VTI в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 5.09% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 8.49% | 6.09% | 5.44% | 4.73% | 1.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VTI
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VTI
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.