Сравнение DODBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VTI.
Основные характеристики
| DODBX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.66% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 22.42 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 12.58% |
| Макс. просадка | -50.21% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VTI
С начала года, DODBX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VTI
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VTI
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.69% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VTI
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VTI
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.