Сравнение DODBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.69% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VTI
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DODBX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DODBX
VTI
Сравнение DODBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.30 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VTI
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VTI
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -55.45% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -12.30% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -25.36% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -35.00% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.54% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -8.08% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.60% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VTI
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.48% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 9.75% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 19.02% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 17.41% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 18.29% | -5.03% |