Сравнение DODBX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или VDIGX.
Основные характеристики
| DODBX | VDIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 12.90% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 21.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.66% | 6.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 11.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 11.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 4.51 |
| Коэф-т Мартина | 22.42 | 13.61 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 8.74% |
| Макс. просадка | -50.21% | -45.23% |
| Текущая просадка | -0.85% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и VDIGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и VDIGX
С начала года, DODBX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и VDIGX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и VDIGX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VDIGX в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.69% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и VDIGX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и VDIGX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.