PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DODBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.73% соответственно.

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGXDODBX с VOO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий DODBX и FBALX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

DODBX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.99

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.05

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

9.47

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Корреляция

Корреляция между DODBX и FBALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и FBALX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и FBALX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODBXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-43.57%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.14%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-22.89%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-26.68%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.56%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.39%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.76%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и FBALX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODBXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.19%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.77%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.94%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

12.18%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

12.75%

+0.51%