Сравнение DODBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FBALX.
Основные характеристики
| DODBX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 26.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.66% | 5.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 11.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 22.42 | 20.38 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 8.63% |
| Макс. просадка | -50.21% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FBALX
С начала года, DODBX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FBALX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FBALX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FBALX в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.69% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.54% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FBALX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FBALX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.