PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODBX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с FBALX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между DODBX и FBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DODBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODBX:

0.27

FBALX:

0.21

Коэф-т Сортино

DODBX:

0.47

FBALX:

0.39

Коэф-т Омега

DODBX:

1.08

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DODBX:

0.31

FBALX:

0.21

Коэф-т Мартина

DODBX:

0.96

FBALX:

0.72

Индекс Язвы

DODBX:

3.78%

FBALX:

3.94%

Дневная вол-ть

DODBX:

11.22%

FBALX:

12.87%

Макс. просадка

DODBX:

-53.83%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

DODBX:

-5.11%

FBALX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.41% соответственно.

DODBX

С начала года

3.16%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-4.54%

1 год

2.96%

5 лет

6.10%

10 лет

2.40%

FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.63%

5 лет

5.68%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODBX и FBALX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODBX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг риск-скорректированной доходности DODBX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и FBALX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FBALX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		2.65%2.73%2.63%2.04%1.60%2.18%2.42%2.16%2.14%2.26%2.18%4.23%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.85%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и FBALX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и FBALX

Загрузка...