Сравнение VWELX с VWNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VWNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VWNEX по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.23% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VWNEX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
VWELX
VWNEX
Сравнение VWELX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.05 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.06 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и VWNEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VWNEX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности VWNEX в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VWNEX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -61.41% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.62% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -21.72% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -40.12% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.91% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -9.92% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.04% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VWNEX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.40% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 9.49% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 17.44% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 17.37% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 19.67% | -8.17% |