PortfoliosLab logo
Сравнение VWNEX с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNEX и VGTSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.10%
322.10%
VWNEX
VGTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNEX:

-0.36

VGTSX:

0.69

Коэф-т Сортино

VWNEX:

-0.34

VGTSX:

1.04

Коэф-т Омега

VWNEX:

0.94

VGTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWNEX:

-0.28

VGTSX:

0.81

Коэф-т Мартина

VWNEX:

-0.81

VGTSX:

2.53

Индекс Язвы

VWNEX:

9.24%

VGTSX:

4.23%

Дневная вол-ть

VWNEX:

20.48%

VGTSX:

15.59%

Макс. просадка

VWNEX:

-65.77%

VGTSX:

-61.48%

Текущая просадка

VWNEX:

-20.45%

VGTSX:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VGTSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 4.74% соответственно.


VWNEX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-7.38%

5 лет

5.34%

10 лет

0.84%

VGTSX

С начала года

7.58%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.49%

1 год

10.21%

5 лет

10.51%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VGTSX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGTSX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNEX и VGTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VGTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VGTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNEX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNEX: -0.36
VGTSX: 0.69
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNEX: -0.34
VGTSX: 1.04
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNEX: 0.94
VGTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNEX: -0.28
VGTSX: 0.81
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNEX: -0.81
VGTSX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VGTSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.69
VWNEX
VGTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VGTSX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VGTSX в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.41%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.99%3.26%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VGTSX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.45%
-1.42%
VWNEX
VGTSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VGTSX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
9.80%
VWNEX
VGTSX