PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNEX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNEX с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNEX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		-1.67%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.74% соответственно.

VWNEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.23%

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VTSAXVWNEX с VDIGXVWNEX с FLCSXVWNEX с VTSNXVWNEX с SPYVWNEX с SCHD
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий VWNEX и VGTSX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWNEX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNEXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.75

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.31

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.34

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.18

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNEX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VGTSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNEXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.75

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между VWNEX и VGTSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VGTSX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VGTSX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		8.03%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VGTSX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNEXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-61.48%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.29%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-29.61%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-35.93%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-8.81%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-14.04%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.88%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VGTSX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNEXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.46%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.82%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.70%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.83%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

15.85%

+3.82%