PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.30%
0.06%
VWNEX
VGTSX

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VGTSX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.69% соответственно.


VWNEX

С начала года

16.20%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

10.30%

1 год

16.90%

5 лет (среднегодовая)

3.81%

10 лет (среднегодовая)

2.75%

VGTSX

С начала года

6.67%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

0.06%

1 год

12.84%

5 лет (среднегодовая)

5.44%

10 лет (среднегодовая)

4.69%

Основные характеристики


VWNEXVGTSX
Коэф-т Шарпа1.371.07
Коэф-т Сортино1.841.53
Коэф-т Омега1.261.19
Коэф-т Кальмара0.911.16
Коэф-т Мартина5.155.11
Индекс Язвы3.28%2.52%
Дневная вол-ть12.38%12.01%
Макс. просадка-65.77%-61.48%
Текущая просадка-2.86%-6.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VGTSX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWNEX и VGTSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.371.07
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.841.53
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.19
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.911.16
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.155.11
VWNEX
VGTSX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.07
VWNEX
VGTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VGTSX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VGTSX в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.03%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VGTSX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.86%
-6.77%
VWNEX
VGTSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VGTSX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.50%
VWNEX
VGTSX