Сравнение VWNEX с VGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNEX или VGTSX.
Основные характеристики
| VWNEX | VGTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 8.85% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 19.43% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.63% | 5.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.88% | 5.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 8.98 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 11.99% |
| Макс. просадка | -65.77% | -61.48% |
| Текущая просадка | -3.77% | -4.86% |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и VGTSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VGTSX
С начала года, VWNEX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VGTSX по среднегодовой доходности: 2.88% против 5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и VGTSX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNEX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VGTSX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VGTSX в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 2.05% | 2.00% | 1.83% | 1.66% | 1.96% | 2.03% | 2.54% | 1.67% | 2.09% | 1.99% | 1.47% | 1.07% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.85% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VGTSX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VGTSX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.