Сравнение VWELX с VPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VPMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWELX показывает доходность -2.83%, а VPMCX немного выше – -2.77%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.83% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VPMCX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.
Доходность на риск
VWELX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
VWELX
VPMCX
Сравнение VWELX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.91 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.01 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.61 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.77 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и VPMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VPMCX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VPMCX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VPMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -50.45% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -13.75% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -25.25% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -32.65% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -8.82% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -7.43% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.21% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VPMCX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.72% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 12.16% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 20.76% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 18.01% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 19.06% | -7.56% |