PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VPMCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWELX returned 10.13%/yr vs 17.54%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 10.13% против 17.54% соответственно.

VWELX

1 день
0.30%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.89%
1 год
20.46%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.13%

VPMCX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.74%
1 год
58.87%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.22%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.71%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.53%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between VWELX and VPMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1984 г.

0.81

The correlation between VWELX and VPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWELX и VPMCX

Секторы
VWELX
VPMCX

Технологии

31.8%
28.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.8%

Финансовые услуги

10.6%
7.6%

Здравоохранение

9.8%
25.1%

Промышленность

8.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.1%

Энергетика

4.4%
1.8%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Технологии

VWELX
31.8%
VPMCX
28.9%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VPMCX
7.7%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VPMCX
11.8%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VPMCX
7.6%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VPMCX
25.1%

Промышленность

VWELX
8.5%
VPMCX
13.2%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VPMCX
1.1%

Энергетика

VWELX
4.4%
VPMCX
1.8%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VPMCX
0.1%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VPMCX
0.0%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VPMCX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VTI

Доходность на риск

VWELX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.66

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.95

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.00

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

23.04

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.66

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VPMCX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-50.45%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-11.73%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-20.56%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-25.25%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-32.65%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.09%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.40%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.54%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VPMCX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.85%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

12.83%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

16.02%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

18.25%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

19.18%

-7.65%

Сравнение комиссий VWELX и VPMCX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VPMCX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности VPMCX в 13.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.03%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and VPMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (5.85%) compared to VWELX (2.59%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор