PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VHCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с VHCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both mutual funds - VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPMCX returned 17.54%/yr vs 17.01%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VPMCX charges 0.38%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMCX показывает доходность 25.53%, а VHCOX немного ниже – 25.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 17.54%, а акции VHCOX немного отстают с 17.01%.

VPMCX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.74%
1 год
58.87%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.22%
10 лет*
17.54%

VHCOX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.71%
С начала года
25.36%
6 месяцев
26.29%
1 год
55.78%
3 года*
26.89%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и VHCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.53%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.36%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%

Correlation

The correlation between VPMCX and VHCOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1995 г.

0.94

The correlation between VPMCX and VHCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPMCX и VHCOX

Секторы
VPMCX
VHCOX

Технологии

28.9%
33.1%

Здравоохранение

25.1%
24.9%

Промышленность

13.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.5%

Финансовые услуги

7.6%
8.2%

Энергетика

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.9%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

VPMCX
28.9%
VHCOX
33.1%

Здравоохранение

VPMCX
25.1%
VHCOX
24.9%

Промышленность

VPMCX
13.2%
VHCOX
10.7%

Потребительский циклический сектор

VPMCX
11.8%
VHCOX
9.8%

Коммуникационные услуги

VPMCX
7.7%
VHCOX
6.5%

Финансовые услуги

VPMCX
7.6%
VHCOX
8.2%

Энергетика

VPMCX
1.8%
VHCOX
2.2%

Сырьевые материалы

VPMCX
1.6%
VHCOX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VPMCX
1.1%
VHCOX
0.9%

Недвижимость

VPMCX
0.1%
VHCOX
0.1%

Коммунальные услуги

VPMCX
0.0%
VHCOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELXVPMCX с VTI
Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPXVHCOX с SCHD

Доходность на риск

VPMCX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVHCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.27

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
4.40

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.47

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

20.06

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCOX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

3.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VHCOX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VHCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXVHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-54.76%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.43%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-23.87%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-27.59%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-33.78%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.20%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-9.99%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.77%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VHCOX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXVHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.72%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.98%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.87%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.34%

-1.16%

Сравнение комиссий VPMCX и VHCOX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VHCOX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VHCOX в 7.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.67%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.03%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VPMCX and VHCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHCOX has higher volatility (6.50%) compared to VPMCX (5.85%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs VHCOX's -54.76%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и VHCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор