PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VHCOX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VHCOX.

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VHCOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

-0.04

VHCOX:

0.24

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.15

VHCOX:

0.53

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.02

VHCOX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

-0.00

VHCOX:

0.28

Коэф-т Мартина

VPMCX:

-0.01

VHCOX:

0.99

Индекс Язвы

VPMCX:

7.33%

VHCOX:

6.02%

Дневная вол-ть

VPMCX:

22.43%

VHCOX:

21.87%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

VHCOX:

-54.30%

Текущая просадка

VPMCX:

-7.93%

VHCOX:

-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 5.41% против 11.56% соответственно.

VPMCX

С начала года

2.16%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.93%

5 лет

7.69%

10 лет

5.41%

VHCOX

С начала года

0.94%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

1.29%

1 год

5.11%

5 лет

15.47%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPMCX и VHCOX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.

VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и VHCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VHCOX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VHCOX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VHCOX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		6.48%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		0.69%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VHCOX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки VHCOX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VHCOX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеют волатильность 6.38% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...