PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.95%
VPMCX
VHCOX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMCX показывает доходность 15.19%, а VHCOX немного выше – 15.48%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VHCOX по среднегодовой доходности: 12.75% против 5.78% соответственно.


VPMCX

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

4.43%

1 год

21.18%

5 лет (среднегодовая)

13.37%

10 лет (среднегодовая)

12.75%

VHCOX

С начала года

15.48%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

5.68%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

5.76%

10 лет (среднегодовая)

5.78%

Основные характеристики


VPMCXVHCOX
Коэф-т Шарпа1.591.49
Коэф-т Сортино2.182.07
Коэф-т Омега1.291.27
Коэф-т Кальмара1.760.99
Коэф-т Мартина7.026.91
Индекс Язвы3.10%3.07%
Дневная вол-ть13.68%14.25%
Макс. просадка-81.07%-61.19%
Текущая просадка-3.29%-5.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VHCOX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VPMCX и VHCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.591.49
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.182.07
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.27
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.760.99
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.026.91
VPMCX
VHCOX

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCOX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.49
VPMCX
VHCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VHCOX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VHCOX в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.95%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.61%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VHCOX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VHCOX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-5.15%
VPMCX
VHCOX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VHCOX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
4.68%
VPMCX
VHCOX