PortfoliosLab logo
Сравнение VPMCX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VHCOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,655.25%
2,935.52%
VPMCX
VHCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

0.20

VHCOX:

0.15

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.41

VHCOX:

0.35

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.06

VHCOX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

0.20

VHCOX:

0.15

Коэф-т Мартина

VPMCX:

0.75

VHCOX:

0.56

Индекс Язвы

VPMCX:

5.40%

VHCOX:

5.58%

Дневная вол-ть

VPMCX:

20.68%

VHCOX:

21.43%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

VHCOX:

-54.30%

Текущая просадка

VPMCX:

-10.63%

VHCOX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VHCOX по среднегодовой доходности: 11.71% против 11.08% соответственно.


VPMCX

С начала года

-3.69%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.14%

5 лет

14.71%

10 лет

11.71%

VHCOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.74%

1 год

3.72%

5 лет

14.21%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VHCOX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMCX: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и VHCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMCX: 0.20
VHCOX: 0.15
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMCX: 0.41
VHCOX: 0.35
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMCX: 1.06
VHCOX: 1.05
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMCX: 0.20
VHCOX: 0.15
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VPMCX: 0.75
VHCOX: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VHCOX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.15
VPMCX
VHCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VHCOX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VHCOX в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
6.88%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.73%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VHCOX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки VHCOX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-11.32%
VPMCX
VHCOX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VHCOX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеют волатильность 14.79% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
15.22%
VPMCX
VHCOX