Сравнение VPMCX с VHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VHCOX.
Основные характеристики
| VPMCX | VHCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.47% | 16.74% |
| Дох-ть за 1 год | 27.00% | 27.72% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 9.06 | 9.41 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 14.32% |
| Макс. просадка | -81.07% | -54.30% |
| Текущая просадка | -2.22% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VHCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VHCOX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMCX показывает доходность 16.47%, а VHCOX немного выше – 16.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции VHCOX немного отстают с 12.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VHCOX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VHCOX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VHCOX в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.94% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VHCOX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VHCOX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VHCOX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.