PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
13.22%
VPMCX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.72% против 15.45% соответственно.


VPMCX

С начала года

14.30%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

2.66%

1 год

21.14%

5 лет (среднегодовая)

13.32%

10 лет (среднегодовая)

12.72%

VUG

С начала года

29.03%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

13.65%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

18.78%

10 лет (среднегодовая)

15.45%

Основные характеристики


VPMCXVUG
Коэф-т Шарпа1.582.14
Коэф-т Сортино2.172.80
Коэф-т Омега1.291.39
Коэф-т Кальмара1.752.78
Коэф-т Мартина7.0410.98
Индекс Язвы3.07%3.29%
Дневная вол-ть13.72%16.87%
Макс. просадка-81.07%-50.68%
Текущая просадка-4.04%-2.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VUG

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VPMCX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.582.14
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.172.80
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.39
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.752.78
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.0410.98
VPMCX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.14
VPMCX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VUG

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.96%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VUG

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.04%
-2.24%
VPMCX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
5.47%
VPMCX
VUG