Сравнение VPMCX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.83% против 16.16% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VUG
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
VPMCX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VPMCX
VUG
Сравнение VPMCX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.19 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4.15 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VUG
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VUG
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -50.68% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -16.53% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -35.61% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -35.61% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -12.25% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -7.13% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.72% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.12% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 12.70% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 22.70% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.22% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.38% | -2.32% |