PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VUG.

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
826.19%
838.70%
VPMCX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

0.22

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.44

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.06

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

0.22

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VPMCX:

0.84

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VPMCX:

5.35%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VPMCX:

20.66%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VPMCX:

-11.38%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.03% соответственно.

VPMCX

С начала года

-4.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-6.30%

1 год

2.89%

5 лет

14.53%

10 лет

11.59%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPMCX и VUG

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMCX: 0.38%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMCX: 0.22
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMCX: 0.44
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMCX: 1.06
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMCX: 0.22
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMCX: 0.84
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.58
VPMCX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VUG

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		6.94%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VUG

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-13.14%
VPMCX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 14.78%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
16.82%
VPMCX
VUG