PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPMCX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. VPMCX is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 10 years, VPMCX returned 16.88%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VPMCX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 16.88% против 17.74% соответственно.

VPMCX

1 день
2.62%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
19.43%
С начала года
25.06%
1 год
50.56%
3 года*
25.81%
5 лет*
15.31%
10 лет*
16.88%
Всё время*
15.35%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VPMCX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам VPMCX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.06%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VPMCX and VUG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between VPMCX and VUG shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPMCX и VUG

Секторы
VPMCX
VUG

Технологии

28.9%
56.2%

Здравоохранение

25.1%
4.7%

Промышленность

13.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.4%

Финансовые услуги

7.6%
3.8%

Энергетика

1.8%
0.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.4%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.7%

Технологии

VPMCX
28.9%
VUG
56.2%

Здравоохранение

VPMCX
25.1%
VUG
4.7%

Промышленность

VPMCX
13.2%
VUG
5.3%

Потребительский циклический сектор

VPMCX
11.8%
VUG
11.5%

Коммуникационные услуги

VPMCX
7.7%
VUG
15.4%

Финансовые услуги

VPMCX
7.6%
VUG
3.8%

Энергетика

VPMCX
1.8%
VUG
0.3%

Сырьевые материалы

VPMCX
1.6%
VUG
0.5%

Потребительский защитный сектор

VPMCX
1.1%
VUG
1.4%

Недвижимость

VPMCX
0.1%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

VPMCX
0.0%
VUG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VPCCXVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELXVPMCX с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VPMCX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPMCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMCXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.07

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.55

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.15

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

3.64

+12.16

VPMCX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VUG

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-50.68%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.53%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-22.85%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.61%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.61%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.62%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.08%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.20%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VUG

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.44% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.15%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

14.41%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

17.77%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

22.54%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

21.58%

-2.17%

Сравнение комиссий VPMCX и VUG

VPMCX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VUG

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.08%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and VUG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.44%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs VUG's -50.68%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор