PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219361006
CUSIP921936100
ЭмитентVanguard
Дата выпуска1 нояб. 1984 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VPMCX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VPMCX с VOO, VPMCX с VGHCX, VPMCX с VHCOX, VPMCX с VTI, VPMCX с QQQ, VPMCX с BRK-B, VPMCX с SCHD, VPMCX с VUG, VPMCX с IVW, VPMCX с VWELX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
13.71%
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares показал доход в 16.47% с начала года и 27.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составила 13.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.47%24.30%
1 месяц1.10%4.09%
6 месяцев7.46%14.29%
1 год27.00%35.42%
5 лет (среднегодовая)13.63%13.95%
10 лет (среднегодовая)13.05%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%4.33%4.11%-3.30%4.71%4.08%-1.68%2.72%-0.13%-2.40%16.47%
20236.90%-4.03%4.24%0.95%1.55%6.56%3.48%0.19%-3.83%-3.82%9.13%4.81%28.16%
2022-4.47%-2.87%2.75%-7.62%2.26%-8.47%7.01%-4.94%-7.95%8.21%7.72%-5.77%-15.22%
20212.17%5.10%2.48%2.72%1.30%2.79%-0.35%1.81%-4.84%5.94%-1.98%3.08%21.64%
2020-1.93%-7.29%-12.20%9.32%3.61%3.52%3.74%7.77%-1.88%-2.83%11.68%5.14%17.16%
20198.10%3.77%-1.26%3.68%-8.28%7.44%2.22%-2.75%1.38%4.01%4.34%3.24%27.78%
20186.83%-2.51%-2.44%-0.46%4.37%-1.00%5.76%3.12%0.48%-8.37%3.58%-9.84%-1.99%
20173.10%4.25%0.72%1.48%2.95%1.25%0.88%0.72%3.75%2.64%3.26%1.26%29.57%
2016-6.57%-1.16%6.16%-0.41%3.10%-2.35%6.54%1.27%1.76%-2.98%3.88%1.74%10.65%
2015-1.56%5.20%-1.27%-0.29%1.59%-2.77%1.51%-5.81%-2.05%8.84%0.37%-0.33%2.68%
2014-0.78%5.86%-0.01%-1.47%3.66%2.44%-0.84%3.89%-0.34%2.22%3.32%-0.33%18.74%
20136.81%1.83%4.96%2.45%2.28%-1.52%3.92%-1.66%4.98%4.49%4.04%1.68%39.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VPMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VPMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.90
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.66$1.66$1.55$1.15$1.54$1.69$1.47$1.40$1.36$1.11$1.16$0.84

Дивидендный доход

0.94%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2013$0.84$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
0
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 81.07%, зарегистрированную 11 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 2052 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.07%10 окт. 1989 г.25511 окт. 1990 г.205223 нояб. 1998 г.2307
-52.55%18 июл. 2000 г.5599 окт. 2002 г.8154 янв. 2006 г.1374
-48.42%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.819
-37.25%6 окт. 1987 г.434 дек. 1987 г.4666 окт. 1989 г.509
-32.65%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.92%
VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)