- ISIN
- US9219361006
- CUSIP
- 921936100
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1984 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $92B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции VPMCX — $221. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VPMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) показал доход в 23.75% с начала года и 48.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPMCX составила 17.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.40%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 23.75%
- 1 год
- 48.30%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 17.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность VPMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1989 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VPMCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 дек. 1989 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | -0.15% | -7.48% | 13.86% | 12.48% | 4.77% | -5.16% | 23.75% | |||||
| 2025 | 4.38% | 0.98% | -6.13% | -1.85% | 4.31% | 5.45% | 0.76% | 3.77% | 5.66% | 4.69% | 3.28% | 1.56% | 29.60% |
| 2024 | 0.48% | 4.33% | 4.11% | -3.30% | 4.71% | 4.08% | -1.68% | 2.72% | -0.13% | -2.40% | 3.46% | -3.35% | 13.23% |
| 2023 | 6.90% | -4.03% | 4.24% | 0.95% | 1.55% | 6.56% | 3.48% | 0.19% | -3.83% | -3.82% | 9.13% | 4.81% | 28.16% |
| 2022 | -4.47% | -2.87% | 2.75% | -7.62% | 2.26% | -8.47% | 7.01% | -4.94% | -7.95% | 8.21% | 7.72% | -5.77% | -15.22% |
| 2021 | 2.17% | 5.10% | 2.48% | 2.72% | 1.30% | 2.79% | -0.35% | 1.81% | -4.84% | 5.94% | -1.98% | 3.08% | 21.64% |
Метрики бенчмарка
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares has an annualized alpha of 6.08%, beta of 0.95, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1984.
- This fund captured 120.40% of S&P 500 Index gains but only 94.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.08%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 120.40%
- Участие в снижении
- 94.84%
Комиссия
Комиссия VPMCX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPMCX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.35 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 10.19 | +7.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $29.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $29.21 | $29.21 | $10.64 | $10.81 | $12.44 | $16.49 | $14.46 | $9.95 | $9.71 | $5.83 | $5.30 | $5.89 |
Дивидендный доход | 13.22% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29.21 | $29.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.64 | $10.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.81 | $10.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.44 | $12.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.49 | $16.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 50.45%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 785 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.45%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 3y 1mo | 5y 4moиюль 2000 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-48.42%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.27%дек. 1987 г. | 1mo 29d | 1y 1mo | 1y 3moокт. 1987 г. - янв. 1989 г. | Black Monday1987 |
-32.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 8d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.40%окт. 1990 г. | 2mo 26d | 3mo 27d | 6mo 23dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| VPMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -56.78% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.10% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.56% | -18.90% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -25.43% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.92% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -0.49% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -10.70% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.09% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VPMCX
Добавьте Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VPMCX