PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMCX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VPMCX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

-0.04

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.15

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.02

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

-0.00

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

VPMCX:

-0.01

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

VPMCX:

7.33%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

VPMCX:

22.43%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VPMCX:

-7.93%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VPMCX на уровне 2.16% и QQQ на уровне 2.16%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.41% против 17.81% соответственно.

VPMCX

С начала года

2.16%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.93%

5 лет

7.69%

10 лет

5.41%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPMCX и QQQ

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и QQQ

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		6.48%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и QQQ

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и QQQ

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 6.38% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...