PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
10.60%
VPMCX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.75% против 18.03% соответственно.


VPMCX

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

4.43%

1 год

21.18%

5 лет (среднегодовая)

13.37%

10 лет (среднегодовая)

12.75%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


VPMCXQQQ
Коэф-т Шарпа1.591.78
Коэф-т Сортино2.182.37
Коэф-т Омега1.291.32
Коэф-т Кальмара1.762.28
Коэф-т Мартина7.028.27
Индекс Язвы3.10%3.73%
Дневная вол-ть13.68%17.37%
Макс. просадка-81.07%-82.98%
Текущая просадка-3.29%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и QQQ

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VPMCX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.591.78
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.182.37
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.32
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.762.28
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.028.27
VPMCX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.78
VPMCX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и QQQ

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.95%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и QQQ

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-1.78%
VPMCX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
5.41%
VPMCX
QQQ