Сравнение VPMCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или QQQ.
Основные характеристики
| VPMCX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.36% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 27.46% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.09% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.95% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.11% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 9.11 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 17.32% |
| Макс. просадка | -81.07% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и QQQ
С начала года, VPMCX показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.11% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и QQQ
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и QQQ
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.94% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и QQQ
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.