PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, VPMCX returned 17.54%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VPMCX charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.54% против 21.27% соответственно.

VPMCX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.74%
1 год
58.87%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.22%
10 лет*
17.54%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.53%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VPMCX and QQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.87

The correlation between VPMCX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPMCX и QQQ

Секторы
VPMCX
QQQ

Технологии

28.9%
53.8%

Здравоохранение

25.1%
4.2%

Промышленность

13.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.8%

Финансовые услуги

7.6%
0.2%

Энергетика

1.8%
0.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.7%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

0.0%
1.4%

Технологии

VPMCX
28.9%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

VPMCX
25.1%
QQQ
4.2%

Промышленность

VPMCX
13.2%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

VPMCX
11.8%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

VPMCX
7.7%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

VPMCX
7.6%
QQQ
0.2%

Энергетика

VPMCX
1.8%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

VPMCX
1.6%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

VPMCX
1.1%
QQQ
7.7%

Недвижимость

VPMCX
0.1%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

VPMCX
0.0%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VPMCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.11

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.72

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.94

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

11.22

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.11

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и QQQ

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-82.97%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.96%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-22.77%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.12%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.12%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-5.51%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-32.78%

+25.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.13%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 5.85%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.68%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.12%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.69%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

22.47%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.34%

-3.16%

Сравнение комиссий VPMCX и QQQ

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и QQQ

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.03%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and QQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to VPMCX (5.85%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs QQQ's -82.97%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор