PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.83% против 18.99% соответственно.

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VPMCX и QQQ

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VPMCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.66

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.00

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

7.32

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между VPMCX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и QQQ

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и QQQ

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-82.97%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.62%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.12%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.12%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-7.86%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-32.99%

+25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.44%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и QQQ

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.72% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.61%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.82%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

22.70%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

22.38%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.25%

-3.19%