PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMCX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VPMCX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,155.20%
990.35%
VPMCX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

0.20

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.41

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.06

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

0.20

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VPMCX:

0.75

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VPMCX:

5.40%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VPMCX:

20.68%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VPMCX:

-10.63%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.64% соответственно.

VPMCX

С начала года

-3.69%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.14%

5 лет

14.71%

10 лет

11.71%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPMCX и QQQ

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMCX: 0.38%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMCX: 0.20
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMCX: 0.41
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMCX: 1.06
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMCX: 0.20
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMCX: 0.75
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.47
VPMCX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и QQQ

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		6.88%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и QQQ

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-12.28%
VPMCX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 14.79%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
16.86%
VPMCX
QQQ