Сравнение VPMCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VOO.
Основные характеристики
| VPMCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.67% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 27.88% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.84% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.86% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.06% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.31 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.79% | 12.33% |
| Макс. просадка | -81.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VOO
С начала года, VPMCX показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции VOO немного впереди с 13.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VOO
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VOO
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.93% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VOO
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VOO
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.