PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
11.44%
VPMCX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции VOO немного впереди с 13.11%.


VPMCX

С начала года

14.30%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

2.66%

1 год

21.14%

5 лет (среднегодовая)

13.32%

10 лет (среднегодовая)

12.72%

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


VPMCXVOO
Коэф-т Шарпа1.582.67
Коэф-т Сортино2.173.56
Коэф-т Омега1.291.50
Коэф-т Кальмара1.753.85
Коэф-т Мартина7.0417.51
Индекс Язвы3.07%1.86%
Дневная вол-ть13.72%12.23%
Макс. просадка-81.07%-33.99%
Текущая просадка-4.04%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VOO

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VPMCX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.582.67
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.173.56
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.50
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.753.85
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.0417.51
VPMCX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.67
VPMCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VOO

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.96%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VOO

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.04%
-1.76%
VPMCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VOO

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
4.09%
VPMCX
VOO