PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMCX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или SPY.

Корреляция

Корреляция между VPMCX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

-0.04

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.15

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.02

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

-0.00

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

VPMCX:

-0.01

SPY:

3.08

Индекс Язвы

VPMCX:

7.33%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

VPMCX:

22.43%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VPMCX:

-7.93%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.41% против 12.77% соответственно.

VPMCX

С начала года

2.16%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.93%

5 лет

7.69%

10 лет

5.41%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPMCX и SPY

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и SPY

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		6.48%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и SPY

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и SPY

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...