PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VPCCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции VPCCX немного отстают с 14.45%.

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT

Сравнение комиссий VPMCX и VPCCX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VPCCX в 0.46%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVPCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.26

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.52

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

11.20

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPCCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VPCCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VPCCX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что меньше доходности VPCCX в 17.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VPCCX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VPCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-47.53%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.41%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-22.75%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-34.60%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-7.28%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.78%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.02%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VPCCX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеют волатильность 6.72% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.99%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.33%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

20.73%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.36%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.61%

+0.45%