PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VGHCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,777.18%
2,577.82%
VPMCX
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

0.59

VGHCX:

-0.82

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.81

VGHCX:

-0.94

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.13

VGHCX:

0.86

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

0.77

VGHCX:

-0.50

Коэф-т Мартина

VPMCX:

2.86

VGHCX:

-2.18

Индекс Язвы

VPMCX:

3.34%

VGHCX:

5.60%

Дневная вол-ть

VPMCX:

16.30%

VGHCX:

14.85%

Макс. просадка

VPMCX:

-81.07%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

VPMCX:

-10.36%

VGHCX:

-24.44%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 11.71% против -0.70% соответственно.


VPMCX

С начала года

6.78%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-6.51%

1 год

7.55%

5 лет

10.56%

10 лет

11.71%

VGHCX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-11.98%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-14.09%

5 лет

-2.09%

10 лет

-0.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VGHCX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.59-0.82
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.81-0.94
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.130.86
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.77-0.50
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.86-2.18
VPMCX
VGHCX

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
-0.82
VPMCX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VGHCX

VPMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.00%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.98%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VGHCX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.36%
-24.44%
VPMCX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VGHCX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеют волатильность 9.83% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.83%
9.84%
VPMCX
VGHCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab