PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VGHCX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VGHCX.

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VGHCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

-0.04

VGHCX:

-1.18

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.15

VGHCX:

-1.41

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.02

VGHCX:

0.81

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

-0.00

VGHCX:

-0.64

Коэф-т Мартина

VPMCX:

-0.01

VGHCX:

-1.32

Индекс Язвы

VPMCX:

7.33%

VGHCX:

15.35%

Дневная вол-ть

VPMCX:

22.43%

VGHCX:

18.05%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

VPMCX:

-7.93%

VGHCX:

-29.24%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 5.41% против -2.34% соответственно.

VPMCX

С начала года

2.16%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.93%

5 лет

7.69%

10 лет

5.41%

VGHCX

С начала года

-7.29%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-21.21%

5 лет

-2.81%

10 лет

-2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPMCX и VGHCX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VGHCX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VGHCX в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		6.48%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		1.01%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VGHCX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VGHCX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...