PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPMCXVGHCX
Дох-ть с нач. г.16.47%3.19%
Дох-ть за 1 год27.00%8.12%
Дох-ть за 3 года7.50%-3.00%
Дох-ть за 5 лет13.63%1.74%
Дох-ть за 10 лет13.05%0.63%
Коэф-т Шарпа2.000.73
Коэф-т Сортино2.711.06
Коэф-т Омега1.371.13
Коэф-т Кальмара2.230.45
Коэф-т Мартина9.062.42
Индекс Язвы3.04%3.47%
Дневная вол-ть13.76%11.58%
Макс. просадка-81.07%-45.86%
Текущая просадка-2.22%-10.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPMCX и VGHCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VGHCX

С начала года, VPMCX показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 13.05% против 0.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
1.99%
VPMCX
VGHCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VGHCX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.06
VGHCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGHCX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGHCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGHCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGHCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGHCX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.42

Сравнение коэффициента Шарпа VPMCX и VGHCX

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
0.73
VPMCX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VGHCX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VGHCX в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.94%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.83%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VGHCX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-10.50%
VPMCX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VGHCX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.06%
VPMCX
VGHCX