PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
-3.79%
VPMCX
VGHCX

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 12.75% против -0.08% соответственно.


VPMCX

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

4.43%

1 год

21.18%

5 лет (среднегодовая)

13.37%

10 лет (среднегодовая)

12.75%

VGHCX

С начала года

-1.02%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-3.93%

1 год

2.00%

5 лет (среднегодовая)

0.22%

10 лет (среднегодовая)

-0.08%

Основные характеристики


VPMCXVGHCX
Коэф-т Шарпа1.590.21
Коэф-т Сортино2.180.36
Коэф-т Омега1.291.04
Коэф-т Кальмара1.760.15
Коэф-т Мартина7.020.59
Индекс Язвы3.10%4.26%
Дневная вол-ть13.68%12.01%
Макс. просадка-81.07%-45.86%
Текущая просадка-3.29%-14.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VGHCX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPMCX и VGHCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.590.21
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.180.36
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.04
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.760.15
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.020.59
VPMCX
VGHCX

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
0.21
VPMCX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VGHCX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VGHCX в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.95%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.87%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VGHCX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-14.15%
VPMCX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VGHCX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеют волатильность 4.25% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
4.22%
VPMCX
VGHCX