PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VGENX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWELX returned 10.22%/yr vs 9.02%/yr for VGENX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.02% соответственно.

VWELX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
5.15%
6 месяцев
4.28%
1 год
16.42%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.22%

VGENX

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.36%
С начала года
16.00%
6 месяцев
16.54%
1 год
26.32%
3 года*
26.69%
5 лет*
21.23%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		5.15%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		16.00%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VWELX and VGENX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 1984 г.

0.61

Over the past year, the correlation between VWELX and VGENX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с FBALXVWELX с VBIAXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с BRK-B

Доходность на риск

VWELX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWELXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.86

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.24

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

11.89

-0.95

VWELX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VGENX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-65.37%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.88%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-12.30%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-19.72%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-61.19%

+35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-7.47%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-14.92%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.15%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VGENX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.95%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

10.32%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

12.31%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

18.68%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

23.12%

-11.58%

Сравнение комиссий VWELX и VGENX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VGENX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VGENX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VGENX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.39%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.00%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and VGENX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (3.95%) compared to VWELX (3.69%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор