PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGENX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с XLE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или XLE.

Корреляция

Корреляция между VGENX и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.25

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.22

XLE:

-0.41

Коэф-т Омега

VGENX:

0.96

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.17

XLE:

-0.53

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.62

XLE:

-1.40

Индекс Язвы

VGENX:

7.97%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.43%

XLE:

25.33%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

VGENX:

-21.27%

XLE:

-14.28%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.45% против 4.26% соответственно.

VGENX

С начала года

7.56%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-8.77%

1 год

-4.65%

3 года

4.37%

5 лет

12.35%

10 лет

1.45%

XLE

С начала года

-3.47%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-9.73%

3 года

3.80%

5 лет

21.25%

10 лет

4.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий VGENX и XLE

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и XLE

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности XLE в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		13.94%19.05%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.48%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и XLE

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и XLE

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.25%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...