Сравнение VGENX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGENX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGENX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGENX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и XLE
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
VGENX vs. XLE — Ранг доходности на риск
VGENX
XLE
Сравнение VGENX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGENX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.18 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.56 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.61 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 4.23 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.18 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VGENX и XLE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и XLE
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и XLE
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -71.26% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -18.79% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.04% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -66.81% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.74% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -18.05% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 7.15% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и XLE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.45% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 14.46% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 25.21% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 26.09% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 29.50% | -6.24% |