Сравнение VGENX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или XLE.
Основные характеристики
| VGENX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 15.22% |
| Дох-ть за 1 год | 13.58% | 16.92% |
| Дох-ть за 3 года | 14.36% | 22.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.16% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 3.19 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 17.83% |
| Макс. просадка | -69.53% | -71.54% |
| Текущая просадка | -14.61% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между VGENX и XLE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и XLE
С начала года, VGENX показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.16% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и XLE
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGENX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и XLE
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности XLE в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 3.68% | 4.20% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.97% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 2.92% | 1.90% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и XLE
Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и XLE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.06%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.