PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с FSENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и FSENX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGENX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,606.08%
2,020.89%
VGENX
FSENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.20

FSENX:

-0.61

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.13

FSENX:

-0.68

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

FSENX:

0.90

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.13

FSENX:

-0.62

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.49

FSENX:

-1.78

Индекс Язвы

VGENX:

7.48%

FSENX:

9.02%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.41%

FSENX:

26.30%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

FSENX:

-76.56%

Текущая просадка

VGENX:

-22.64%

FSENX:

-18.33%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у FSENX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 0.88% против 2.84% соответственно.


VGENX

С начала года

5.68%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-3.83%

5 лет

12.79%

10 лет

0.88%

FSENX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-16.02%

5 лет

23.92%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGENX и FSENX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.


График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%
График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGENX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и FSENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: -0.20
FSENX: -0.61
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGENX: -0.13
FSENX: -0.68
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 0.98
FSENX: 0.90
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: -0.13
FSENX: -0.62
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGENX: -0.49
FSENX: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа FSENX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.61
VGENX
FSENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и FSENX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FSENX в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
3.66%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.35%10.67%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и FSENX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и FSENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-18.33%
VGENX
FSENX

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и FSENX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 10.54%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
18.33%
VGENX
FSENX