PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGENX с FSENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с FSENX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или FSENX.

Корреляция

Корреляция между VGENX и FSENX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.20

FSENX:

-0.44

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.11

FSENX:

-0.37

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

FSENX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.11

FSENX:

-0.41

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.42

FSENX:

-1.21

Индекс Язвы

VGENX:

7.97%

FSENX:

8.78%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.41%

FSENX:

26.60%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

FSENX:

-76.56%

Текущая просадка

VGENX:

-20.50%

FSENX:

-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у FSENX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.64% соответственно.

VGENX

С начала года

8.61%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-3.64%

3 года

4.71%

5 лет

12.46%

10 лет

1.54%

FSENX

С начала года

-1.49%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-11.24%

3 года

4.16%

5 лет

22.79%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Fidelity Select Energy Portfolio

Сравнение комиссий VGENX и FSENX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и FSENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа FSENX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и FSENX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FSENX в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		3.56%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		2.05%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и FSENX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и FSENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и FSENX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...