PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.92%
552.28%
VGENX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

0.49

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VGENX:

0.72

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VGENX:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGENX:

0.62

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VGENX:

2.24

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VGENX:

3.38%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VGENX:

15.51%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VGENX:

-65.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VGENX:

-4.82%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.02% соответственно.


VGENX

С начала года

5.47%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

1.38%

1 год

6.52%

5 лет

17.37%

10 лет

2.71%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGENX и VOO

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGENX: 0.41%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: 0.49
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGENX: 0.72
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: 0.62
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGENX: 2.24
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.57
VGENX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VOO

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
14.21%19.05%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VOO

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.82%
-10.56%
VGENX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 10.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
13.97%
VGENX
VOO