PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VGENX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, VGENX returned 9.11%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGENX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.11% против 15.60% соответственно.

VGENX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.69%
С начала года
16.92%
6 месяцев
17.46%
1 год
26.44%
3 года*
27.03%
5 лет*
21.54%
10 лет*
9.11%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		16.92%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VGENX and VOO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VGENX and VOO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGENX и VOO

Секторы
VGENX
VOO

Энергетика

56.5%
3.2%

Коммунальные услуги

40.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
10.9%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Технологии

-

39.1%

Энергетика

VGENX
56.5%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

VGENX
40.8%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

VGENX
1.1%
VOO
1.7%

Финансовые услуги

VGENX
0.0%
VOO
10.9%

Недвижимость

VGENX
0.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VGENX

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

VGENX

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

VGENX

-

VOO
4.5%

Здравоохранение

VGENX

-

VOO
8.3%

Промышленность

VGENX

-

VOO
7.6%

Технологии

VGENX

-

VOO
39.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с BRK-BVGENX с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VGENX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGENXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.80

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.46

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.51

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

11.16

+1.31

VGENX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VOO

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-33.99%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.90%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-18.69%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-24.52%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-33.99%

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-3.23%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-3.68%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.00%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.80%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.79%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.43%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

16.91%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

18.02%

+5.10%

Сравнение комиссий VGENX и VOO

VGENX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VOO

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.33%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and VOO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to VGENX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs VOO's -33.99%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор