PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGENX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VGENX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, VGENX returned 9.24%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGENX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.24% против 15.35% соответственно.

VGENX

1 день
-0.53%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
10.30%
С начала года
21.86%
1 год
31.32%
3 года*
26.12%
5 лет*
23.17%
10 лет*
9.24%
Всё время*
9.99%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGENX

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам VGENX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		21.86%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VGENX and VOO is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.61

The correlation between VGENX and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGENX и VOO

Секторы
VGENX
VOO

Энергетика

57.0%
3.0%

Коммунальные услуги

41.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
11.4%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.5%

Технологии

-

38.6%

Энергетика

VGENX
57.0%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

VGENX
41.9%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

VGENX
1.1%
VOO
1.7%

Финансовые услуги

VGENX
0.0%
VOO
11.4%

Недвижимость

VGENX
0.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VGENX

-

VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

VGENX

-

VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

VGENX

-

VOO
4.5%

Здравоохранение

VGENX

-

VOO
8.9%

Промышленность

VGENX

-

VOO
8.5%

Технологии

VGENX

-

VOO
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с QQQVGENX с BRK-B
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VGENX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGENX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGENXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.88

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.60

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.71

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.57

+0.25

VGENX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VOO

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-33.99%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.90%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-18.69%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-24.52%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-33.99%

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.19%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-3.67%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VOO

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.07%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.27%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.81%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.96%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

18.03%

+5.02%

Сравнение комиссий VGENX и VOO

VGENX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VOO

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.03%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.51%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs VOO's -33.99%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор