Сравнение VGENX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или VOO.
Основные характеристики
| VGENX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 12.07% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 13.93% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.05% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.23% |
| Макс. просадка | -69.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.51% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VGENX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и VOO
С начала года, VGENX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.05% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и VOO
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGENX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и VOO
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 3.72% | 4.20% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.97% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 2.92% | 1.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и VOO
Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.