PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGENX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.52%
990.35%
VGENX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.20

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.13

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.13

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.49

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VGENX:

7.48%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.41%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VGENX:

-22.64%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.86% против 16.72% соответственно.


VGENX

С начала года

5.68%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-3.83%

5 лет

13.07%

10 лет

0.86%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGENX и QQQ

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGENX: 0.41%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: -0.20
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VGENX: -0.13
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: -0.13
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGENX: -0.49
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.47
VGENX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и QQQ

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
3.66%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и QQQ

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-12.28%
VGENX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 10.54%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
16.86%
VGENX
QQQ