Сравнение VGENX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco QQQ (QQQ).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или QQQ.
Основные характеристики
| VGENX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 12.07% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 13.93% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.05% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 17.32% |
| Макс. просадка | -69.53% | -82.98% |
| Текущая просадка | -15.51% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между VGENX и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и QQQ
С начала года, VGENX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.05% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и QQQ
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGENX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и QQQ
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 3.72% | 4.20% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.97% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 2.92% | 1.90% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и QQQ
Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.22%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.