PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.86% против 18.99% соответственно.

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с BRK-B
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VGENX и QQQ

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VGENX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.07

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.66

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.00

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

7.32

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.07

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.59

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между VGENX и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и QQQ

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и QQQ

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-82.97%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.62%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-35.12%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-35.12%

-26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-32.99%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.44%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.61%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

12.82%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.70%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

22.38%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.25%

+1.01%