PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с VGELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGENX returned 9.47%/yr vs 9.57%/yr for VGELX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VGENX charges 0.41%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGENX показывает доходность 20.38%, а VGELX немного выше – 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGENX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции VGELX немного впереди с 9.57%.

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%

VGELX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.42%
6 месяцев
18.65%
1 год
35.14%
3 года*
28.42%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.42%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between VGENX and VGELX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VGENX and VGELX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGENX и VGELX

Секторы
VGENX
VGELX

Энергетика

56.5%
56.5%

Коммунальные услуги

40.8%
40.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

VGENX
56.5%
VGELX
56.5%

Коммунальные услуги

VGENX
40.8%
VGELX
40.8%

Сырьевые материалы

VGENX
1.1%
VGELX
1.1%

Финансовые услуги

VGENX
0.0%
VGELX
0.0%

Недвижимость

VGENX
0.0%
VGELX
0.0%

Коммуникационные услуги

VGENX

-

VGELX

-

Потребительский циклический сектор

VGENX

-

VGELX

-

Потребительский защитный сектор

VGENX

-

VGELX

-

Здравоохранение

VGENX

-

VGELX

-

Промышленность

VGENX

-

VGELX

-

Технологии

VGENX

-

VGELX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQVGENX с BRK-B
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQVGELX с SWTSX

Доходность на риск

VGENX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.78

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.78

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

5.89

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

20.10

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VGELX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-65.22%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-5.69%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-12.30%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.72%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-61.13%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.97%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-19.14%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.67%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VGELX

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеют волатильность 4.94% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.92%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.15%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.08%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.72%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.21%

-0.02%

Сравнение комиссий VGENX и VGELX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VGELX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что сопоставимо с доходностью VGELX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.18%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGENX and VGELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGENX has higher volatility (4.94%) compared to VGELX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs VGELX's -65.22%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор