PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с VGELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и VGELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.40%
449.18%
VGENX
VGELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.20

VGELX:

0.46

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.13

VGELX:

0.69

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

VGELX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.13

VGELX:

0.59

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.49

VGELX:

2.13

Индекс Язвы

VGENX:

7.48%

VGELX:

3.38%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.41%

VGELX:

15.52%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

VGELX:

-65.22%

Текущая просадка

VGENX:

-22.64%

VGELX:

-4.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGENX показывает доходность 5.68%, а VGELX немного выше – 5.70%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 0.88% против 2.68% соответственно.


VGENX

С начала года

5.68%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-3.83%

5 лет

12.79%

10 лет

0.88%

VGELX

С начала года

5.70%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.01%

5 лет

16.80%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGENX и VGELX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.


График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGENX: 0.41%
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и VGELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: -0.20
VGELX: 0.46
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGENX: -0.13
VGELX: 0.69
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 0.98
VGELX: 1.10
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: -0.13
VGELX: 0.59
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGENX: -0.49
VGELX: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VGELX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.46
VGENX
VGELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VGELX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VGELX в 14.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
3.66%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
14.28%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VGELX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VGELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-4.63%
VGENX
VGELX

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VGELX

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеют волатильность 10.54% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
10.55%
VGENX
VGELX