Сравнение VGENX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или VDE.
Основные характеристики
| VGENX | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.41% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 17.03% |
| Дох-ть за 3 года | 13.42% | 20.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | 4.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 4.95 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 18.11% |
| Макс. просадка | -69.53% | -74.16% |
| Текущая просадка | -15.02% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между VGENX и VDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и VDE
С начала года, VGENX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и VDE
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGENX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и VDE
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VDE в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 3.70% | 4.20% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.97% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 2.92% | 1.90% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.06% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и VDE
Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и VDE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.