PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGENX returned 9.47%/yr vs 9.47%/yr for VDE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGENX charges 0.41%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VGENX – 9.47% и акции VDE – 9.47%.

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VGENX and VDE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.94

The correlation between VGENX and VDE shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGENX и VDE

Секторы
VGENX
VDE

Энергетика

56.5%
99.5%

Коммунальные услуги

40.8%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Технологии

-

-

Энергетика

VGENX
56.5%
VDE
99.5%

Коммунальные услуги

VGENX
40.8%
VDE

-

Сырьевые материалы

VGENX
1.1%
VDE
0.4%

Финансовые услуги

VGENX
0.0%
VDE

-

Недвижимость

VGENX
0.0%
VDE

-

Коммуникационные услуги

VGENX

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

VGENX

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

VGENX

-

VDE

-

Здравоохранение

VGENX

-

VDE

-

Промышленность

VGENX

-

VDE
0.1%

Технологии

VGENX

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQVGENX с BRK-B
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с XOPVDE с VGTVDE с IYE

Доходность на риск

VGENX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.41

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.06

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

4.13

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

12.11

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.78

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VDE

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-74.20%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-11.80%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-21.41%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-26.58%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-69.29%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-6.27%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-19.96%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.02%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.99%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

16.27%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

20.34%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

26.40%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

29.93%

-6.74%

Сравнение комиссий VGENX и VDE

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VDE

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and VDE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to VGENX (4.94%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs VDE's -74.20%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор