PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.07%
281.52%
VGENX
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.20

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.13

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.13

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.49

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

VGENX:

7.48%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.41%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

VGENX:

-22.64%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 0.88% против 3.44% соответственно.


VGENX

С начала года

5.68%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-3.83%

5 лет

12.79%

10 лет

0.88%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-10.72%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-11.38%

5 лет

23.88%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGENX и VDE

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGENX: 0.41%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: -0.20
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGENX: -0.13
VDE: -0.45
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 0.98
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: -0.13
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGENX: -0.49
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.46
VGENX
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VDE

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
3.66%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VDE

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-14.90%
VGENX
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 10.54%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
17.51%
VGENX
VDE