PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGENX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с VDE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или VDE.

Корреляция

Корреляция между VGENX и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.20

VDE:

-0.35

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.11

VDE:

-0.25

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

VDE:

0.96

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.11

VDE:

-0.37

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.42

VDE:

-0.98

Индекс Язвы

VGENX:

7.97%

VDE:

8.09%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.41%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

VGENX:

-20.50%

VDE:

-13.31%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.94% соответственно.

VGENX

С начала года

8.61%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-3.64%

3 года

4.71%

5 лет

12.46%

10 лет

1.54%

VDE

С начала года

-3.03%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-8.78%

3 года

4.75%

5 лет

22.58%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий VGENX и VDE

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VDE

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VDE в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		3.56%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.35%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VDE

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...