PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
512.01%
575.31%
VGENX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

0.49

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VGENX:

0.72

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

VGENX:

1.10

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGENX:

0.62

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VGENX:

2.24

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

VGENX:

3.38%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

VGENX:

15.51%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

VGENX:

-65.37%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VGENX:

-4.82%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.33% соответственно.


VGENX

С начала года

5.47%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

1.38%

1 год

6.52%

5 лет

17.37%

10 лет

2.71%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGENX и VTSAX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGENX: 0.41%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: 0.49
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGENX: 0.72
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 1.10
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: 0.62
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGENX: 2.24
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.52
VGENX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VTSAX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
14.21%19.05%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VTSAX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.82%
-10.95%
VGENX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 10.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
14.32%
VGENX
VTSAX