Сравнение VWELX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 9.32% против 1.62% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VBTLX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VWELX
VBTLX
Сравнение VWELX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.33 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.70 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.03 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и VBTLX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VBTLX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VBTLX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -18.81% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -2.73% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -18.14% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -18.81% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.86% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.67% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.97% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VBTLX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.55% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 2.59% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 4.36% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 5.98% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 4.97% | +6.53% |