PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%18.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий VWELX и JEPI

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.61

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.95

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.79

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

3.83

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.61

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.04

-0.21

Корреляция

Корреляция между VWELX и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и JEPI

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и JEPI

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-13.71%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.28%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-13.71%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.53%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.07%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.12%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и JEPI

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 4.07% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.90%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.36%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.24%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

11.06%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

10.88%

+0.62%